Sharpeov in Sortinov razmernik
Meritve razmerja med donosom in tveganjem, ki vam povedo, ali strategija nagrajuje prevzeto tveganje. Vrednost nad 1,0 štejemo za sprejemljivo osnovo za nadaljnje testiranje.
Backtesting
Ali je vaša strategija dokazana v zgodovinskih podatkih?
Modul za backtesting vam v minutah pokaže, kako bi vaša strategija delovala v preteklih tržnih razmerah — z vsemi statističnimi podrobnostmi.
Kaj dobite z natančnim backtestingom?
Backtesting ni le suhoparen prikaz preteklih poslov — je strukturirana analiza, ki vam razkrije, v katerih tržnih razmerah vaša strategija deluje dobro in kdaj odpove. Naš modul izračuna Sharpeov razmernik, Sortinov razmernik, največji drawdown, povprečno trajanje posla, razmerje med dobičkonosnimi in izgubnimi posli ter simulirano rast portfelja v izbranem časovnem obdobju. Vse vrednosti so prikazane v grafični obliki in v izvozu. Backtesting podpira Walk-Forward optimizacijo, ki prepreči prekomerno prilagajanje strategije zgodovinskim podatkom — eden najpogostejših vzrokov neuspeha pri traderjih, ki preidejo iz backtesta v živo okolje.
Statistični kazalci, ki jih prejmete po vsakem backtestingu
Nobenih ugibanj — samo konkretni podatki za utemeljeno odločitev.
Maksimalni drawdown
Prikazan v odstotkih in absolutni vrednosti portfelja. Vizualni grafikon drawdown krivulje vam razkrije, kdaj je bila strategija pod največjim pritiskom in koliko časa je trajalo okrevanje.
Walk-Forward optimizacija
Strategija se testira na vzorcu za prileganje in nato preverja na ločenem vzorcu zunaj vzorca — standardna metodologija za zmanjšanje tveganja prekomernega prilagajanja (overfitting).
Izvoz poročila v PDF in CSV
Celotno backtesting poročilo je razpoložljivo za takojšnji izvoz. PDF vsebuje vse grafike in tabele, CSV pa surove podatke za lastno nadaljnjo analizo v Excelu ali Pythonu.
Omejitve backtestinga, ki jih morate upoštevati
Backtesting je nepogrešljivo orodje, vendar ima omejitve, ki jih platforma ne more odpraviti. Zgodovinski podatki ne zajemajo vseh dejanskih stroškov: drsenje cen (slippage), provizije brokerja in stroški financiranja pozicij čez noč so v simulaciji approximirani, ne natančno izmerjeni. Poleg tega pretekla zmogljivost strategije ne zagotavlja primerljivih rezultatov v prihodnosti — tržne razmere se spreminjajo, likvidnost instrumentov se razlikuje po časovnih obdobjih in geopolitični dogodki ne sledijo statističnim vzorcem. Backtesting je korak v procesu validacije, ne njen zaključek. Priporočamo ga kot filter za izločitev slabih idej — ne kot potrditev dobičkonosnosti v živo.
„Ko sem zagnal Walk-Forward backtest na dveh različnih petletnih obdobjih, sem ugotovil, da moja strategija deluje dobro v trendu in katastrofalno v stranskem trgu. Brez tega testa bi šel v živo z napačnimi pričakovanji. Platforma mi je prihranila resno finančno napako.“
Andraž S., Novo Mesto, kvantitativni trader
Preizkusite svojo strategijo na 10 letih podatkov
Odprite demo račun in zaženite backtesting takoj — brez čakanja, brez nastavitev, z rezultati v minutah.
Začnite backtesting brezplačno